量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现：跑输市场0.4%
本周（截止到2018年7月6日）组合获得超额收益-0.4%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为-4.54%，沪深300指数涨幅为-4.16%。组合的超额收益为-0.4%，日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为：0.22%、0.25%、-0.22%、-0.62%、-0.04%。
本期模拟组合绝对收益为-8.37%，超额收益为2.52%
截止至2018年7月6日收盘，模拟组合总体收益为-8.37%，跟踪标的指数沪深300收益为-10.59%，超额收益为2.52%。
模拟组合月度收益情况
截止至2018年7月6日模拟组合在最近十二个月获取4.29%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.72%、0.11%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2018年7月6日）共进行了116次换仓。组合累计获得了542.83%，沪深300指数同期累计收益率为178.71%，组合超额收益为303.84%。组合其日胜率62.39%、月胜率80.86%，季度胜率92.3%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。