研究报告：山西证券-山证策略双剑合璧5月组合2018年第5期-180503

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-05-04 09:56:19
研报栏目：投资组合	研报类型： (PDF)	研报作者：麻文宇
研报出处：山西证券	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 685 KB	分享者： lnf****76d	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
组合简介
震荡市下，题材加速轮动，主动选股难度加大。山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合：（1）主动研判未来市场趋势，确定组合整体仓位、底仓与进攻（量化）仓的分配比例；（2）主动选股：底仓部分选择价值蓝筹，5-10只；（3）量化选股：由业绩、预期、估值、热度等多维度设计指标，量化为个股评分体系，据此筛选下月进攻仓组合，15-20只。
双剑合璧组合拟定初始资金5000万元，标的数目在30只以内，业绩基准为沪深300指数，wind终端模拟交易。
底仓配置方向为中长期业绩稳健增长的价值蓝筹、行业龙头；进攻仓位配置由量化模型确定，优选业绩增速快、相对行业低估、短期有上涨动力的标的。
组合历史收益
2018年4月组合当月实现绝对收益-1.40%，相对收益2.23%，显著跑赢沪深300。年初至今实现绝对收益-2.14%,相对收益3.67%,跑赢沪深300。
进攻仓中洲明科技、金达威本期涨幅达10.20%、8.33%；底仓中华菱钢铁、上海机场、中国国旅本期涨幅达13.21%、7.68%和5.91%，同期，上证综指跌3.42%。

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