研究报告：南华期货-股指期货统计及策略日报：长假将至，主力避险浓！-170927

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-27 10:45:14
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：姚永源，黎敏
研报出处：南华期货	研报页数： 12 页	推荐评级：无
研报大小： 1,419 KB	分享者： pyy****sh	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
今日IF、IH、IC止跌略微反弹，但从持仓量上来看，主力资金避险比较严重，鉴于长假将至，处于风险考虑短期继续反弹的空间有限，不排除稍作修正后还有下跌的概率，毕竟上综指k线结构向下的趋势未变。
股指持仓结论：
If:多空会员持仓大幅减持，IF总持仓为39703张，较上日变化了-785张，今日IF缩量反弹，持仓量大幅减持，说明长假将至短期避险情绪较浓，反弹力度有限；
Ih:多头会员持仓大幅减持，IH总持仓为23280张，较上日变化了-609张，今日IH继续狭幅震荡收十字星，k线形态上依旧维持横盘震荡，短期方向不明朗；
Ic:多空会员持仓变化不大，IC总持仓为29605张，较上日变化了-756张，今日IC持仓量大幅下跌，虽然期价小幅反弹，但不改整体下跌趋势；
波段跟踪结论：
截止9月25日波段跟踪值为1.13，短期滞涨，IH走势短期止跌横盘震荡，短期多空依旧难辨。