研究报告：兴业证券-期权水晶球：指数调整明显，后市维持谨慎-170907

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-09 11:03:11
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 578 KB	分享者： zen****11	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域，但虚值认购期权隐含波动率斜率有所反弹，整体而言市场情绪依然较低。从标的日内走势来看，早盘低开低走，午盘后维持弱势，最终标的全天下跌0.76%，50指数下跌0.83%，标的走势符合水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周四市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向1分（谨慎预期），期权市场数据表明波动率风险溢价维持弱势，同时虚值认购期权隐含波动率斜率也小幅降低，整体而言市场情绪不高，小明对标的后市走势持谨慎预期。

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(PDF)

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