研究报告：南华期货-股指期货统计及策略日报：向上攀爬，提防回调-170823

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-23 15:22:02
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：姚永源，黎敏
研报出处：南华期货	研报页数： 12 页	推荐评级：无
研报大小： 1,437 KB	分享者： sop****_p	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
今日IF、IH继续反弹，力度增强，而IC有所回落，从持仓量角度看，IF、IH略微减持，而IC在回调的过程中新增资金继续流入并且多头集中度继续抬升，预计短期依旧震荡偏强向上攀爬，在成交量继续下降的背景下，我们建议投资者不要盲目追涨。
股指持仓结论：
If:多空会员持仓小幅回落，空头会员持仓减持力度略大，IF总持仓为37748张，较上日变化了-11张，说明随着IF弱势上涨，短期投资资金进场后并没有急着出场，目前做多情绪依旧偏上风;
Ih:多空会员持仓小幅减持，IH总持仓为21689张，较上日变化了207张，今日IH大幅上涨，场外投机资金入场明显，会员持仓变化不大；
Ic:多头会员持仓小幅增持，空头会员小幅减持，IC总持仓为30445张，较上日变化了151张，今日IC震荡回调，但总持仓量继续增加并且多头集中度继续上升，预计短期回调后还将继续上涨；
波段跟踪结论：
截止8月21日波段跟踪值为1.12，继续小幅回落，趋势依旧保持上升，IH小幅反弹，但力度相对较弱，中期头部已经形成，大跌趋势启动。