研究报告：方正证券-指数期货基差跟踪报告：市场全面上扬，IH存在套利机会-170802

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-03 14:08:50
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：高子剑
研报出处：方正证券	研报页数： 13 页	推荐评级：无
研报大小： 1,041 KB	分享者： an****c	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
本周市场回顾：
本周（上周三至本周三）市场全面上扬，沪深300上涨1.50%，中证500上涨1.71%，上证50上涨1.69%。
沪深300指数期货基差跟踪:
截至8月2日收盘，IF1708贴水7.45点，IF1709贴水17.45点，IF1712贴水55.65点，IF1803贴水76.25点。所有合约均无明显套利机会。
中证500指数期货基差跟踪:
截至8月2日收盘，IC1708贴水26.46点，IC1709贴水68.86点，IC1712贴水212.46点，IC1803贴水312.06点。所有合约均无明显套利机会。
上证50指数期货基差跟踪：
截至8月2日收盘，IH1708升水6.17点，IH1709升水8.77点，IH1712升水7.57点，IH1803升水9.17点。8月合约的套利收益达到1.85%。